Что такое «ордерблок»

Ордер блок (ордерблок) — ценовой диапазон, в котором крупные игроки противостоят трендовым трейдерам. Они размещают много мелких сделок, а не одну большую. На ценовом графике появляется паттерн, где следующие свечи поглощают предыдущие.

Обычно после ордерблока разворачивается тренд. Мелкие трейдеры, которые вовремя находят этот паттерн, получают шанс неплохо заработать, так как после сбора ликвидности крупным игрокам нужно отбить убытки по сработавшим стопам.

Что такое «ордер блок»

Ордер блок — это ценовой диапазон, в пределах которого большой капитал, то есть крупные трейдеры, оставляют заявки в противоположном тренду направлении. При этом они используют очень много мелких ордеров вместо одного крупного. Иначе может быть сильное давление на цену. То есть заработать не получится.

Во время трейдинга ордер блоки постепенно аккумулируют ликвидность от встречных позиций. Это помогает банкам и другим институционалам получить нужное количество активов. При этом давления на цену нет, как было бы в случае с одним большим ордером.

На ценовом графике orderblock (order block) выглядит как цена, которая сначала попадает в зону с большим количеством ордеров (обычно формируется свеча с очень длинной тенью в сторону тренда). После котировки возвращаются. Происходит разворот движения.

Если говорить проще, на уровнях поддержки и сопротивления собирается такое количество лимитных ордеров, что обычные игроки не могут их пройти. Они толкают цену в другую сторону, пока та не дойдет до очередного уровня сопротивления. То есть на нисходящем тренде появляется столько заявок на покупку, что массово начинают покупать. На растущем все наоборот.

Какие бывают ордер блоки в трейдинге

Если банк или финучреждение разместит одну большую заявку против тренда, может произойти изменение структуры рынка. Это вызовет ценовой разрыв (гэп). Если размещать ордера небольшими порциями каждые несколько минут, движение котировок будет плавным. Это дает возможность крупным игрокам получать лучший финансовый результат.

Чтобы понимать, как определить ордер блок, нужно знать: на разных таймфреймах он выглядит по-разному. Например, на M15 сразу несколько свечей в одном направлении. На более крупных таймфреймах они будут выглядеть как один большой бар, который представляет собой ордерблок — инициирующую свечу, разворачивающую тренд.

Группы заявок от институциональных инвесторов обычно размещают на крайних точках движения цен. Они предшествуют началу нового движения котировок, принимают разные формы. Но у них всегда общие признаки, которые помогают их вычислять.

Orderblock может быть «бычьим». Он появляется на «медвежьем тренде» и его заканчивает. Определяется по последней свече, закрытой ниже открытия, по первой свече, закрытой выше открытия. Причем свеча № 2 должна поглощать предыдущую.

Иногда «медвежий» тренд может сопротивляться. Тогда паттерн формируется из трех свечей:

• медвежьей;
• бычьего «волчка» (маленькое тело);
• более крупной бычьей свечи, поглощающей первую.

По сути происходит следующее: «медвежьи» сделки сталкиваются с «бычьими». Первых достаточно много, чтобы сопротивляться в течение некоторого времени. Потом заказы на покупку начинают доминировать, так как на них некому отвечать. Вся «медвежья» ликвидность уже у институциональных инвесторов.

«Медвежий» order block в трейдинге выглядит почти точно так же. Только он противостоит «бычьему» тренду. Формируется одна большая разворотная свеча, или две, если «быки» открыли много ордеров.

«Медвежьи» свечи гасят тренд. Как результат:

• формируется длинная тень вниз;
• цена откатывается к уровню открытия.

Следующие блоки ордеров от институциональных инвесторов продолжают топить актив.

Как найти ордер блок

Чтобы находить лимитные заявки институциональных инвесторов, нужно сделать 3 простых шага. Сперва важно дождаться, чтобы появился паттерн поглощения. После этого границы тела свечи № 1 используются для построения квадрата. Так получают orderblock, диапазон размещения большого количества «лимиток». Когда цена выходит за пределы ордерблока, нужно открывать сделку в сторону тренда.

На что обращать внимание, когда речь про определение прибыльного ордер блока

Есть как минимум 3 предпосылки для появления order block. Первая — тренд. Он должен быть:

• долгосрочный,
• выраженный.

Например, трейдер с крупным капиталом видит финансовый актив, который сильно потерял в цене. Он начинает его покупать с помощью большого количества мелких сделок против тренда. Это делается, чтобы получить лучшую цену вместо того, чтобы создавать менее прибыльный ценовой гэп.

Еще один фактор, при котором возникают ордерблоки, — достаточный уровень ликвидности. Если институциональный инвестор выйдет на рынок, который не сможет покрыть его ордера, он просто не сможет выполнить свою заявку в полном объеме. Некому будет продавать, не у кого будет покупать. То есть крупные игроки станут создавать orderblock только там, где будет хватать покупателей и продавцов для покрытия его многочисленных позиций.

Совет Rating Forex: есть смысл искать ордер блоки на самых волатильных и ликвидных рынках. В случае с Форексом — речь о мажорных парах. В первую очередь о EUR — USD.

Найти ордер блок поможет правильный таймфрейм. Заявки выбрасываются на рынок группами с определенным интервалом. Поэтому на младших таймфреймах они выглядят как отдельные свечи. Если правильно подобрать размер тика, будет видна одна большая свеча, направленная против тренда.

Важно учитывать: все order block похожи на уровни поддержки и сопротивления. У них те же признаки: тестирование, откат.

Стратегии на ордер блоках

Стратегии для растущего и нисходящего рынков одинаковые. Сперва нужно определить тренд, найти там свечу в противоположном направлении, которая поглощает предыдущую. После по границам тела трендовой свечи формируется прямоугольник. Дальше нужно ждать, когда за него выйдут котировки.

Цена может несколько раз расти и падать в пределах orderblock. Это нормально. Поэтому нужно ждать пробоя его границ. Когда он происходит, открывается позиция в направлении нового тренда.

Rating Forex предупреждает: цена обязательно должна находиться в диапазоне ордер блока. Если при закрытии она за него выходит, перед нами обычная консолидация тренда. Он продолжит движение в прежнем направлении.

Охота на «китов»

В Сети ходят легенды: крупные игроки специально топят мелких трейдеров, срывая их стоп-лоссы, чтобы собирать ликвидность. Более того: «киты» якобы намеренно оказываются в убытке, а потом отыгрываются встречными ордерами, грабят розничных клиентов. На самом деле крупные игроки просто пытаются купить активы по подходящей для них цене.

На упомянутой выше теории строятся многие стратегии с громкими названиями, предлагающие оседлать «китов», топящих розничных инвесторов. Ордер блоки называют манипуляциями цен. Совет Rating Forex: не обращайтесь к таким стратегиям. Особенно если их пытаются навязывать за деньги.

Индикаторы для ордер блока. Что нужно знать?

Чтобы было проще находить зоны размещения order block, можно использовать индикаторы. Их много в открытом доступе. Например, есть Order Block Indicator. У него достаточно гибкие настройки. Он:

• дает возможность отражать данные с разных таймфреймов;
• четко привязывается к отдельным свечам, которые, по его мнению, отражают уровни размещения ордеров крупными игроками.

Обычно на графике выделяется одна или две самых свежих зоны ордерблоков.

Еще один популярный индикатор — Order Block Breaker. Этот алгоритм поиска «блоков» лишен жесткой привязки к свечам. При этом работает более грубо. Разворотные паттерны он тоже не видит. Поэтому использовать его стоит с оглядкой и после тщательных настроек.

На небольших таймфреймах хорошо показал себя Order Block Edge. Он определяет зоны, где, предположительно скапливаются ордера «китов». Его уверенно используют для размещения стопов на трендовых разворотах.

Стоит ли торговать на ордер блоках

У трейдинга на orderblock есть несколько плюсов. Можно:

• находить хорошие точки для входа и выхода из рынка;
• ставить стопы в пределах зон размещения «китов»;
• получать больше профита за счет более раннего входа в трейдинг.

Ордерблок хорошо сочетается с отложенными ордерами. Через пару свечей после него тренд начинает разворачиваться. Этот момент можно поймать.

Стратегии на основе orderblock годятся для разных таймфреймов, включая среднесрочные. Только их сложно найти. Крупные игроки не хотят терять деньги потому, что были вычислены. Поэтому часто меняют схемы закупок.